Varianza

varianza

Nella teoria della probabilità e in statistica, la varianza di una variabile aleatoria (o di una distribuzione di probabilità sui numeri reali) è un indice che media gli scarti quadratici dei risultati dal valor medio. È quindi una misura di dispersione statica dell’esperimento aleatorio X, mentre, per es., il valor medio (o media) è un indice di posizione di X. La deviazione standard, definita come radice quadrata della varianza, ha la stessa unità di misura dell’esperimento e pertanto è più interpretabile. In termini matematici, se X è una variabile aleatoria definita su uno spazio di probabilità (Ω, ℱ, P) sufficientemente regolare – X deve appartenere a L²(Ω, ℱ, P) – con valore atteso E(X)=μ, la varianza di X, indicata con σ², è data da

→ Probabilità; Statistica; Stocastica